Métodos para promediar coeficientes alfa en los estudios de generalización de la fiabilidad
Texto completo:
http://www.psicothema.com/pdf/39 ...Ver/ Abrir
Nivel Educativo:
Tipo Documental:
Artículo de revistaEstadísticas:
Ver Estadísticas de usoMetadatos:
Mostrar el registro completo del ítemFecha:
2012Publicado en:
Psicothema. 2012, v. 24, n. 1 ; p. 161-166Resumen:
El enfoque de la generalización de la fiabilidad (GF) es un tipo de meta-análisis que pretende integrar un conjunto de coeficientes de fiabilidad obtenidos en varias aplicaciones de un test, con objeto de caracterizar el error de medida y determinar qué factores de los estudios pueden explicar su variabilidad. Se han propuesto en la literatura diferentes procedimientos para promediar un conjunto de coeficientes alfa independientes y no existe un consenso actual sobre qué métodos son los mejores. Presentamos los resultados de un estudio de simulación Monte Carlo para comparar el funcionamiento, en términos de sesgo y error cuadrático medio, de doce procedimientos propuestos por Feldt y Charter. Los procedimientos difieren en función de si los coeficientes se transforman o no, y de si se ponderan por el tamaño muestral o no. Nuestros resultados apuntan hacia la recomendación de que se utilicen procedimientos ponderados frente a los no ponderados, y a que se transformen los coeficientes mediante la propuesta de Hakstian y Whalen o la basada en la raíz cuadrada de la inversa del coeficiente alfa. Finalmente, se discuten las relaciones entre los diferentes procedimientos de promediar con los modelos estadísticos de efectos fijos, aleatorios y de coeficientes variables.
El enfoque de la generalización de la fiabilidad (GF) es un tipo de meta-análisis que pretende integrar un conjunto de coeficientes de fiabilidad obtenidos en varias aplicaciones de un test, con objeto de caracterizar el error de medida y determinar qué factores de los estudios pueden explicar su variabilidad. Se han propuesto en la literatura diferentes procedimientos para promediar un conjunto de coeficientes alfa independientes y no existe un consenso actual sobre qué métodos son los mejores. Presentamos los resultados de un estudio de simulación Monte Carlo para comparar el funcionamiento, en términos de sesgo y error cuadrático medio, de doce procedimientos propuestos por Feldt y Charter. Los procedimientos difieren en función de si los coeficientes se transforman o no, y de si se ponderan por el tamaño muestral o no. Nuestros resultados apuntan hacia la recomendación de que se utilicen procedimientos ponderados frente a los no ponderados, y a que se transformen los coeficientes mediante la propuesta de Hakstian y Whalen o la basada en la raíz cuadrada de la inversa del coeficiente alfa. Finalmente, se discuten las relaciones entre los diferentes procedimientos de promediar con los modelos estadísticos de efectos fijos, aleatorios y de coeficientes variables.
Leer menos